Solvency of Insurers and Equalization Reserves. Volume I: General Aspects

Tiivistelmä

Uusien pöytätietokoneiden kokokapasiteettiä käytettiin ensimmäisen kerran vakuutusliikkeen stokastiseen mallittamiseen. Tämä oli alkuna vastaavalle laajalle käytännölle, mm. Monte Carlo -idean mukaiselle simuloinnille. Tämän teoksen II osan kirjoitti Jukka Rantala (ks. Rantala, Solvency of Insurers and Equalization Reserves, 1982).

Abstract

 Obviously the first time the major capacity of the desktop computers was utilized in modelling stochastic behaviour of insurance business, among others, the simulation according to the Monte Carlo method was introduced. Volume II was compiled by Jukka Rantala (see Rantala, Solvency of Insurers and Equalization Reserves, 1982).